EVIEWS
Econometric Views เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานทางด้านเศรษฐมิติที่รับการพัฒนามาจากโปรแกรม TSP และถูกปรับเปลี่ยนระบบการทำงานจากระบบ Dos มาเป็น Windows ทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากจะสามารถทำ Regression Analysis แล้ว ยังเหมาะกับงานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของอนุกรมเวลา (Time Series) หรือข้อมูลภาคตัดขวาง (Panel Data) อีกด้วย
Econometric Views เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานทางด้านเศรษฐมิติที่รับการพัฒนามาจากโปรแกรม TSP และถูกปรับเปลี่ยนระบบการทำงานจากระบบ Dos มาเป็น Windows ทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากจะสามารถทำ Regression Analysis แล้ว ยังเหมาะกับงานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของอนุกรมเวลา (Time Series) หรือข้อมูลภาคตัดขวาง (Panel Data) อีกด้วย
Multicollinearity
ภาวะที่ตัวแปรต้นแปรปรวนกันมากกว่าที่จะไปแปรปรวนตัวแปรตามจะเกิดขึ้นเมื่อมีตัวแปรต้น มากกว่า 2 ตัว เกิดภาวะร่วมหรือแปรปรวนซ้อนทับ สามารถทดสอบได้โดย Correlation, Partial Correltaion, Tolerance, VIF Stationarity
ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเป็นอนุกรมเวลา ข้อมูลจำเป็นต้องมีความนิ่ง ซึ่งสามารถทดสอบได้โดยการทดสอบยูนิทรูท (Unit root test) ด้วยวิธีของ Augmented-Dickey-Fuller (ADF), Dickey-Fuller GLS (ERS), Phillips-Perron, Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin, Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal, Ng-Perron |
Heteroskedasticity
ค่าความแปรปวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนในแบบจำลองมีค่าไม่คงที่ สามารถทดสอบได้โดยแบบจำลองของ Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Glejser, ARCH, White Two / Three - Stage Least Squares
การประมาณค่าโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองชั้นหรือสามชั้นสำหรับแบบจำลองที่มีมากกว่า 1 หรือ 2 สมการ โดยตัวแปรตามที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน (ตัวแปรภายใน, endogenous variables) การประมาณค่าพารามิเตอร์จะต้องคำนึงถึงสมการอื่น ๆ ในระบบด้วย ARCH / GARCH / TARCH / EARCH / PARCH
รูปแบบจำลองตามเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลในอนุกรมเวลา ณ เวลาหนึ่ง มีความแปรปรวนของส่วนคลาดเคลื่อนเป็นฟังก์ชันของค่าความคลาดเคลื่อนก่อนหน้านั้น |
Autocorrelation
ค่าของตัวแปรคลาดเคลื่อนในแบบจำลองมีความสัมพันธ์ต่อกัน สามารถทดสอบได้โดย Durbin-Watson, Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test Cointegration / ECM
การทดสอบการร่วมไปด้วยกันและการทดสอบการปรับตัวในระยะสั้น สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะไม่นิ่ง และไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ไม่แท้จริง โดยมีกลไลการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว VAR
สำหรับการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีมากกว่า 1 ชุดขึ้นไป โดยดัดแปลงจากรูปแบบจำลอง AR ที่ให้ตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปรเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ |